Estimasi Cadangan Klaim IBNR Dan RBNS Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Double Chain Ladder

Authors

  • Joanna Bella A.S Universitas Tamansiswa Padang
  • Melvi Muchlian Program Studi Aktuaria, Universitas Tamansiswa Padang
  • Silvia Rosita Program Studi Aktuaria, Universitas Tamansiswa Padang

DOI:

https://doi.org/10.30605/proximal.v8i2.5385

Keywords:

IBNR, RBNS, Double Chain Ladder, Vehicle Insurance

Abstract

Abstrak. Cadangan teknis dalam asuransi merujuk pada jumlah dana yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar klaim dimasa mendatang, ini merupakan komponen penting dalam keuangan perusahaan asuransi untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup saat klaim diajukan. Tujuannya untuk memastikam perusahaan memiliki dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban klaimnya. Pada tahun 2012, Martinez-Miranda dkk mengembangkan sebuah metode yang dapat mengestimasi cadangan kalim IBNR dan RBNS secara terpisah, yaitu metode Double Chain Ladder metode yang dapat mengestimasi cadangan klaim IBNR dan RBNS secara terpisah. Hasil dari estimasi cadangan klaim IBNR dan RBNS menggunakan metode double chain ladder untuk asuransi kendaraan bermotor berdasarkan data klaim didapatkan untuk total klaim IBNR sebanyak 14,649,062. Sedangan untuk total cadangan klaim RBNS sebesar Rp. 8,818,169,058. Maka perusahaan akan menyiapkan dana tersebut untuk klaim yang akan terjadi dimasa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa metode Double Chain Ladder merupakan metode chain ladder yang digunakan sebanyak dua kali. Metode Double chain ladder dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya cadangan klaim IBNR dan RBNS secara terpisah, dengan menggunakan total besarnya klaim dan banyaknya klaim. Besarnya perkiraan cadangan klaim IBNR dan RBNS dapat diprediksi dengan menentukan parameter mean , inflasi , dan . Untuk menduga besarnya cadangan klaim IBNR, menggunakan data banyaknya klaim masa depan yang diestimasi dengan metode chain ladder, sedangkan RBNS menggunakan data besarnya klaim yang telah tersedia dan teramati. Besarnya dugaan cadangan klaim RBNS lebih besar daripada IBNR, ini karena besarnya klaim yang tersedia dan teramati lebih banyak daripada banyaknya klaim masa depan. Berdasarkan hasil penelitian maka sangat penting bagi perusahaan asuransi menentukan loss reserve RBNS dan loss reserve IBNR secara terpisah karena memiliki fungsi yang berbeda. Loss reserve RBNS dapat ditentukan karena klaim masih dalam proses pembayaran. Sedangkan loss reserve IBNR perlu ditentukan karena berdampak pada total besar klaim yang harus dialokasikan oleh perusahaan asuransi untuk pembayaran klaim-klaim yang akan terjadi pada periode mendatang.

 

Kata kunci: IBNR, RBNS, Double Chain Ladder, Asuransi Kendaraan Bermotor

 

Abstract. Technical reserves in insurance refer to the amount of funds prepared by the company to pay future claims, this is an important component in insurance company finances to ensure the availability of sufficient funds when claims are filed. The goal is to ensure that the company has sufficient funds to fulfill its claim obligations. In 2012, Martinez-Miranda et al developed a method that can estimate IBNR and RBNS claim reserves separately, namely the Double Chain Ladder method that can estimate IBNR and RBNS claim reserves separately. The results of the estimation of IBNR and RBNS claim reserves using the double chain ladder method for motor vehicle insurance based on claim data obtained for a total of 14,649,062  IBNR claims. While for the total RBNS claim reserves of Rp. 8,818,169,058. Then the company will prepare these funds for claims that will occur in the future. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the Double Chain Ladder method is a chain ladder method that is used twice. The Double chain ladder method can be used to estimate the amount of IBNR and RBNS claim reserves separately, using the total amount of claims and the number of claims. The magnitude of the estimated IBNR and RBNS claim reserves can be predicted by determining the mean  , inflation  and  parameters. To estimate the size of the IBNR claims reserve, using the data.

Keywords: IBNR, RBNS, Double Chain Ladder, motor vehicle insurance

Downloads

Download data is not yet available.

References

F.F Addini, Nurrohmah, S., & Fithriani, I. (2018). Prediction of the reported but not settled (RBNS) claims reserves and the incurred but not reported (IBNR) claims reserves using the double chain ladder method. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1725, No. 1, p. 012103). IOP Publishing.
Feby Seru, Azizah, & Saputro, A. D. (2021).
Model Stokastik Dengan Pendekatan Generalized Linear Model Untuk Mengestimasi Cadangan Klaim Incurred But Not Reported. BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 15(4), 607-614.
M. Jibril Khalifatullah, Krisdiantha Anggara putra, Dumamika, T. D., & Noviyanti, L. (2023). The Comparison of Estimated Reserve Claims with the Classical Chain Ladder and Bornhuetter-Double Chain Ladder Method. Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi, 20(1), 207- 220.

Downloads

Published

2025-03-04

How to Cite

A.S, J. B., Muchlian, M., & Rosita, S. (2025). Estimasi Cadangan Klaim IBNR Dan RBNS Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Double Chain Ladder. Proximal: Jurnal Penelitian Matematika Dan Pendidikan Matematika, 8(2), 522–530. https://doi.org/10.30605/proximal.v8i2.5385

Issue

Vol. 8 No. 2 (2025): Innovasi dalam Matematika dan Pembelajarannya

Section

Articles

License

In submitting the manuscript to the journal, the authors certify that:

  • They are authorized by their co-authors to enter into these arrangements.
  • The work described has not been formally published before, except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, thesis, or overlay journal.
  • That it is not under consideration for publication elsewhere,
  • That its publication has been approved by all the author(s) and by the responsible authorities – tacitly or explicitly – of the institutes where the work has been carried out.
  • They secure the right to reproduce any material that has already been published or copyrighted elsewhere.
  • They agree to the following license and copyright agreement.

License and Copyright Agreement

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.